Bitcoin podría mover $ 5k después de la Cumbre Crypto de la Casa Blanca; ETH y Volatilidad Sol Probablemente: STS Digital
Si planea desconectarse de las pantallas de comercio este fin de semana, piense dos veces. El análisis de la firma de comercio de activos digitales STS Digital sugiere que la cumbre criptográfica de la Casa Blanca del viernes podría conducir a una mayor actividad.
U.S. El presidente Donald Trump, quien prometió una reserva estratégica de criptografía en el período previo a las elecciones de noviembre, recibirá a los principales jugadores de la industria, incluidos Coinbase, ChainLink y Exodus.
El último rumor sugiere que en la cumbre puede anular la creación de una reserva estratégica (BTC), cambiando de la descripción del domingo que está en la canasta de la canasta de la canasta de la canasta de la canasta de la canasta de la canasta de la canasta, Cardan «. Ada y Solana (SOL) junto con BTC y Ether (ETH) como el núcleo.
El precio de las opciones BTC, ETH y Sol en Deribit sugiere que los comerciantes se están preparando para un fin de semana volátil en el momento de la cumbre.
«Los mercados de opciones están mostrando los nervios (e iliquidad) que van a los fines de semana y el posible de los posibles. El viernes vs sábado IV [la volatilidad implícita] se extiende es de casi 25 vols de ancho en todos los ámbitos, con vencimientos del viernes que se pierden la varianza esperada «, Jeff Anderson, Jefe de Asia en STS Digital, dijo a CoinDesk.
volatilidad implícita, una métrica derivada de las opciones de los precios de los comerciantes que los comerciantes esperan que los comerciantes esperan que los cerreos de la derecha se derivan a la derecha. o vender el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha posterior.
El jueves temprano, las opciones de bitcoin que expiran el viernes sugirieron una volatilidad implícita anualizada del 56%, mientras que las que expiraron el sábado cotizan en 80% de volatilidad. muestra volatilidades implícitas y directivas para BTC, ETH y SOL y Straddle Breakevens (columpios de precios esperados).
La volatilidad directa se calcula comparando la volatilidad implícita de las opciones con diferentes vencimientos e indica la volatilidad esperada durante el período entre las dos fechas de expiración especificadas, en este caso, el viernes y sábado.
el 105% BTC de 105% Btc. Movimiento de precios esperado entre el viernes 08:00 UTC y el sábado 08:00 UTC. (Las opciones de Deribit expiran a las 08:00 UTC).
En otras palabras, BTC podría cambiar casi $ 5k en cualquier dirección después de la cumbre. Las volatilidades ETH y SOL están fijando un movimiento de $ 135 y $ 13, respectivamente.
por anderson, las expectativas para una gran volatilidad a menudo terminan en decepción.
«A menudo, la gran volatilidad esperada como esta es una decepción en la criptografía como la realidad. Riesgos involucrados en tomar apuestas direccionales en las opciones que expiran el 14 de marzo.
«Esperamos que los precios de las opciones sean más bajos después del evento, ya que los temores disminuyen y la volatilidad decae», señaló Anderson.
