Alerta de volatilidad de Bitcoin: la estacionalidad de agosto alcista de Vix apunta a grandes columpios de precios
Los toros de volatilidad
Bitcoin (BTC) pueden obtener su deseo pronto porque los patrones de temporada en el Índice de Volatilidad de CBOE (VIX) sugieren que Wall Street está listo para un aumento de la turbulencia.
El VIX mide los cambios anticipados de 30 días del resumen S&P 500. Su patrón histórico, según Barchart.com, muestra un aumento frecuente de agosto, a menudo precedido por una disminución en julio.
agosto se destaca por tener la ganancia mensual promedio más alta, 13.68%, en los últimos 15 años, aumentando en 10 de esos años, incluyendo un aumento monumental del 135% en 2015.
que se repita en sí mismo en sí mismo. Julio, extendiendo la diapositiva desde los máximos de abril. Golpeó un mínimo de cinco meses de 14.92 el viernes, según Data Source TradingView.
Si el historial es una guía, esta disminución es probable que esté preparando el escenario para el auge de agosto en volatilidad y aversión al riesgo en Wall Street. El VIX, que ha sido apodado The Fear Gauge, aumenta cuando los precios de las acciones disminuyen y caen cuando aumentan.
En otras palabras, el auge de la volatilidad esperado en Wall Street podría estar marcado por un desmayo del mercado de valores, que podría derramarse en el mercado de bitcoin.
bitcoin tende a rastrear el sentimiento en Wall Street, especialmente en las acciones de tecnología, bastante de cerca. Los índices de volatilidad implícitos de BTC han desarrollado una fuerte correlación positiva con el VIX, lo que indica una evolución constante en los medidores de miedo tipo VIX. Desde noviembre, los índices de volatilidad implícitos de 30 días de BTC han disminuido bruscamente, terminando la correlación positiva con el precio spot.
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