Los futuros de volatilidad de Bitcoin y Ether de Volmex superan los $ 10 millones en volumen en el primer mes a medida que los comerciantes miran más allá del precio

Los futuros vinculados a los índices de volatilidad implícitos de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) de Volmex, BVIV y EVIV, han registrado un volumen de negociación acumulativo de más de $ 10 millones, ya que su debut sobre la plataforma de comercio apalancada descéntralizada gtrade. gestión, mirando más allá de la especulación de precios.

El BVIV mide la volatilidad implícita o esperada basada en opciones en Bitcoin durante un período de cuatro semanas. El EVIV representa lo mismo para el éter. Ambos índices han disminuido bruscamente durante la reciente ejecución de toro, lo que sugiere una posible evolución en los medidores de miedo similares a VIX.

Los futuros de volatilidad de negociación implica apostar sobre la cantidad esperada de fluctuación de precios en el activo subyacente sobre un período futuro especificado, en lugar de predecir su dirección.

esencialmente, está especulando sobre cómo «gambas» o la calma «o la calma», «la calma». contra la incertidumbre anticipada sin tener una vista direccional sobre el precio del activo.

«Los perpetuos BVIV y EVIV de Volmex se lanzaron en Gtrade (ganancias) hace un mes y ya han superado el volumen de $ 11 millones, un hito importante», agregó COLE Kennelly, fundador, fundador y CEO de Volmex Labs. La volatilidad mejora la experiencia del usuario, lo que permite a los comerciantes apostar por la turbulencia de precios al tiempo que evita las complejidades involucradas en las estrategias de opciones centradas en la volatilidad que requieren monitoreo constante de varias variables, incluidos los griegos de opciones, los precios de sorteo o las cadenas.

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